أطروحة الدكتوراه في كلية الإدارة والاقتصاد تناقش اختبار أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأسعار الموجودات المالية للمحفظة الاستثمارية

نوقشت في كلية الإدارة والاقتصاد / قسم إدارة الأعمال أطروحة الدكتوراه للطالب عباس دلو شكر والموسومة: (اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بأسعار الموجودات المالية لمحفظة استثمارية: دراسة تحليلية لسوق مالية عالمية مختارة) ، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور فراس فرحان جدي.

وتألفت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور ناجي عبدالستار محمود رئيسًا، وعضوية كل من الأستاذ الدكتور علي أحمد فارس، والأستاذ الدكتور جمال هداش محمد، والأستاذ الدكتور إبراهيم علي كردي، والأستاذ المساعد الدكتور وسام سامي جبار، إلى جانب المشرف على الأطروحة.

المستخلص:-

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة التنبؤ بأسعار الموجودات المالية المكونة للمحفظة الاستثمارية، إذ تنطلق من ضرورة مواكبة التسارع الحاد في حركة الأسواق المالية التي لم تعد تمنح الفرصة للمنهجيات التقليدية، فضلاً عن تقديم إطار تحليلي متطور يمتلك القدرة على استباق حركة السعر بخطوة زمنية فاعلة، وذلك من خلال تسخير ثلاثة نماذج تحت الاختبار المباشر: الشبكات العصبية الاصطناعية المتعددة الطبقات MLP))، وانحدار المتجه الداعم (SVR)، ونموذج الذاكرة الطويلة قصيرة الأمد (LSTM) لفك شفرة الأنماط السعرية المعقدة، بما يضمن دقة أعلى في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتحقيق الاستجابة المثلى لتقلبات السوق, 

وقدّمت تنبؤات تقترب كثيرًا من الحركة الفعلية للأسعار، اذ لم تكتفِ بالإشارة إلى الاتجاه العام بل بدت وكأنها تواكب التغير نفسه لحظة وقوعه تقريبًا، ارتفاعاً وانخفاضاً، في المقابل، لم يكن نموذج LSTM)) أقل حضورًا، بل أظهر كفاءة لافتة حين تعلق الأمر بالسلاسل الزمنية المعقدة، إذ استطاع التقاط الأنماط الممتدة والتعامل مع تشابكاتها بمرونة واضحة، ومع ذلك، لم يكن الأداء متجانسًا تمامًا عبر جميع الأسواق، فقد برز نوع من التباين داخل السوق السعودي وهو ما يمكن ربطه بطبيعته الأكثر تقلبًا واندفاعًا مقارنة بغيره، إذ إنَّ الاعتماد على التحليل لم يعد كافيًا فالبيئة الحالية تفرض نمطًا مختلفًا من التفكير والمطلوب هو بناء أنظمة ذكية، تمزج بين صرامة النماذج الإحصائية التقليدية وقوة خوارزميات التعلم الالي,

وبناءً على هذه النتائج, توصي الدراسة بالتحول المنهجي نحو تبني التقنيات الذكية الهجينة التي تدمج بين النماذج الإحصائية التقليدية وخوارزميات التعلم الالي والعميق، كركيزة أساسية لرفع كفاءة التنبؤ بأسعار إغلاق الأسهم, وبما يضمن تقليص مساحة الخطأ في اتخاذ القرارات الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية والمحلية.

شهدت المناقشة حضور السيد عميد كلية الإدارة والاقتصاد الأستاذ المساعد الدكتور فؤاد فرحان حسين، معاون العميد للشؤون العلمية م.د. حمادي حسن عطية إلى جانب عدد من السادة التدريسيين وعدد من طلبة الدراسات العليا